안녕하세요!
오늘은 SCHD QQQ 조합 투자를 장기간 진행하였을 때, 비율별 수익률을 알아보고 적정 투자 비율에 대해 생각해보도록 하겠습니다.
배당성장주 위주의 SCHD와 기술주 위주의 QQQ는 지속적인 배당수익률과 기술주의 변동성을 동시에 가져갈 수 있어 서로의 장단을 보완해줄 수 있는 좋은 전략입니다.
그래서, 배당금을 세금 부과없이 받을 수 있는 연금계좌에서 저는 SCHD(SOL 미국배당다우존스(H))와 QQQ(KODEX 미국나스닥100(H))를 혼합하여 투자하고 있는데요.
하락장에서는 SCHD가 주가방어 및 배당지급을 꾸준히 해줘서 버틸 수 있는 힘을 주고, 상승장에서는 QQQ의 주가 상승으로 FOMO를 방지할 수 있게 해줍니다.
현재 저는 SCHD QQQ 7:3 정도의 비율로 투자를 진행하고 있는데, 과연 어떤 비율이 최적의 비율일지 분석해보고, 추천드리도록 하겠습니다.
목차
SCHD QQQ 비교
SCHD
SCHD의 정식명칭은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF로 배당성장을 꾸준히 이루고 있는 미국 상장 100개 주식에 투자하는 ETF입니다.
SCHD에 대해 좀 더 상세히 알아보고 싶으시면 아래 글 참고바랍니다.
SCHD의 보유 Sector를 살펴보면, 산업, 헬스케어, 금융 섹터가 가장 많은 비율을 차지하고 있어, QQQ 대비 상대적 기술주 비중이 낮습니다.
따라서, QQQ 대비 매크로 환경에 따라 변동성이 큰 기술주의 영향을 많이 받지 않아 상대적 주가 흐름이 안정적입니다.
QQQ
QQQ의 정식 명칭은 Invesco QQQ Trust ETF로 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다.
QQQ에 대해 상세히 알아보고 싶으시면 아래 링크 참조바랍니다.
QQQ의 보유 Sector를 살펴보면, 경기에 민감한 기술주 및 통신재가 65% 이상으로 상대적 높은 변동성을 보여줍니다.
SCHD QQQ 장기투자 수익률 비교
장기투자 수익률은 상대적 짧은 역사를 가진 SCHD의 상장일(2011년 10월) 이후를 기준으로 백테스트해보았습니다.
SCHD QQQ의 약 13년 간 장기투자 수익률(배당금 재투자 기준)을 비교해보면, SCHD 수익률 +335%, QQQ는 +693%로 QQQ가 더 높습니다.
MDD(최대 손실률)를 비교해보면, SCHD -21.54%, QQQ -32.58%로 SCHD의 방어율이 더 높았으며, 연간 최대 손실률은 SCHD -5.56%, QQQ -32.58%로 SCHD는 QQQ 대비 더 빠른 주가 회복를 나타냈습니다.
- SCHD 수익률(2011년 10월~): +335%, CAGR(연 평균 수익률): 12.84%, MDD(최대 손실률): -21.54%
- QQQ 수익률(2011년 10월~): +693%, CAGR(연 평균 수익률): 18.55%, MDD(최대 손실률): -32.58%
단순 수익률만 봤을 때는, SCHD 투자가 아닌 QQQ를 100% 투자해야하는 것이 맞아보입니다.
하지만, 2011년 이후 시기는 나스닥 지수의 큰 폭락이 있었던 금융위기, 닷컴버블이 지나 꾸준히 나스닥 지수가 우상향한 시기로, 미래에 어떤 위기가 발생할지 모르기 때문에, SCHD 조합을 통한 Risk 관리를 하시길 추천드립니다.
SCHD QQQ 조합 비율별 수익률 비교
SCHD QQQ 조합 비율별 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.
비율은 SHCD와 QQQ 100:0~0:100까지 SCHD 상장일(2011년 10월) 기준으로 백테스팅을 진행해보겠습니다.
당연히도, 투자 수익률이 우수했던 QQQ의 비중이 상승할 수록 수익률 및 CAGR은 상승하기 때문에, 큰 변동성 및 높은 수익률을 추구하신다면 높은 비중의 QQQ를 가져가시는 것이 좋습니다.
Risk 관리 측면에서 본다면, MDD는 SCHD와 QQQ 80 : 20 비중이 가장 우수했으므로, 높은 배당률과 Risk 관리를 추구하신다면 80 : 20 비율 투자가 가장 적합해 보입니다.
| SCHD:QQQ 비율 | 수익률 (2011. 10. ~) | CAGR (연간 수익률) | MDD (최대손실률) |
| 100 : 0 | +335% | +12.84% | -21.54% |
| 90 : 10 | +370% | +13.57% | -20.41% |
| 80 : 20 | +406% | +14.26% | -19.28% |
| 70 : 30 | +443% | +14.92% | -20.72% |
| 60 : 40 | +480% | +15.54% | -22.41% |
| 50 : 50 | +517% | +16.13% | -24.09% |
| 40 : 60 | +554% | +16.68% | -25.77% |
| 30 : 70 | +590% | +17.20% | -27.45% |
| 20 : 80 | +625% | +17.69% | -29.13% |
| 10 : 90 | +660% | +18.14% | -30.81% |
| 0 : 100 | +693% | +18.55% | -32.58% |
결론
이상으로, SCHD QQQ 조합 투자 비율별 수익률 및 최대 손실률을 알아보고, 최적의 비율을 확인해보았습니다.
높은 주가안정성 및 배당률의 배당성장주 위주 SCHD와 변동성 및 주가 수익률이 높은 QQQ의 조합 투자는 제 판단에 장기투자시 안정적인 투자 전략이 될 수 있을 것으로 보입니다.
SCHD와 QQQ 비율별 수익률 손실률 확인 결과, SCHD QQQ 80 : 20 비율 투자가 주가 손실 방어에 측면에서 가장 우수하였으며, QQQ 비율이 높아질수록 수익률은 높아지고, 손실률은 증가하는 경향을 보였습니다.
성향에 따라 좀 더 공격적인 투자를 원하신다면 QQQ의 비중을 높게 가져가시면 될 듯 합니다.
좀 더 안정적인 투자를 추구하는 저는 80 : 20 또는 70 : 30 정도의 비중을 지속 유지해나갈 듯 합니다.
이상으로, 글 마치겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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비율이라는게 금액인가요 주식 수일까요?
주식수라면 8주 2주 비율이고
금액이면 약
schd 10만
qqq 60만이라가정하면
12:2주인가용.?
금액 기준 비율입니다 ㅎㅎ