이상으로, 실제 퀀트 투자를 통한 수익률 공유을 통해 퀀트 투자 현실에 대해 알아보았습니다.
백테스팅 결과, 약 70~80% 수준의 연간 수익률을 보여줬던 전략임에도 아직은 총 수익률 -4.9%로 마이너스 입니다.
이러한 수익률이 실제 퀀트 투자 현실인지 언젠가는 백테스팅 결과와 유사한 수익률을 보여줄지는 아직 좀 더 지켜봐야할 듯 하여 투자를 지속 이어갈 계획입니다.
지속적으로 위 전략을 통해 퀀트 투자 진행하면서 수익률 공개, 퀀트 투자 현실에 대해 검증해가는 시간을 가지도록 하겠습니다. 감사합니다!
이번 글에서는 투자의 대가 켄 피셔가 고안해낸 퀀트 투자 전략에 대해 알아보았습니다.
PSR과 PRR이라는 오직 두가지의 지표를 이용해서 연 수익률 20%이상의 수익률을 확인할 수 있었습니다.
또한, MDD도 기존 예시 전략들보다 우수하여 투자로 고통받는 시간은 상대적으로 짧을 수 있겠습니다.
해당 전략에서 지표를 잘 조합한다면, 현재 퀀트 투자 전략(켄피셔)에서 더 높은 CAGR, 낮은 MDD의 전략을 세팅할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
안녕하세요
이번에는 퀀트 투자 전략 미국 GP/A 10월 리밸런싱 종목 및 수익률 공유드리겠습니다.
미국 GP/A 전략은 20년 백테스팅 결과 CAGR 79.7%, MDD -36.0%을 나타냈던 전략으로 10개 종목 대상 분기별 리밸런싱을 진행 중입니다.
4/15 투자를 시작하여 7/15 1차 리밸런싱 실시, 10/13 2차 리밸런싱 진행하였습니다.
안녕하세요
저는 미국/한국 GP/A 퀀트 투자 전략 총 25개 종목에 50만원씩 투자하여 현재 총 1,250만원을 퀀트 투자를 진행하고 있습니다.
’23년 4/15에 시작하여 3개월 단위 리밸런싱을 진행 중으로 10/15이 주말인 관계로 금일(10/13) 2차 리밸런싱을 진행하였습니다.
그래서 이번 글에서는 한국 GP/A 전략 리밸런싱 종목 및 수익률 공개를 진행하도록 하겠습니다.
안녕하세요! 이번 글에서는 지난 번 공유드린 퀀트 투자 전략인 미국 GP/A 전략의 한국 버전인 한국 GP/A 전략에 대해 공유드리려고 합니다. 지표는 미국 GP/A 전략을 기반으로 만들어졌으며 소폭 변동이 있습니다. 한국 GP/A 전략의 CAGR은 69.02%, MDD -51.74%로 미국 GP/A 전략보다는 좋지 않지만, 한국 시장과 미국 시장 분산 투자를 위해 저는 한국, 미국 GP/A 전략 모두에 투자하고 있습니다.
