이상으로, 실제 퀀트 투자를 통한 수익률 공유을 통해 퀀트 투자 현실에 대해 알아보았습니다.
백테스팅 결과, 약 70~80% 수준의 연간 수익률을 보여줬던 전략임에도 아직은 총 수익률 -4.9%로 마이너스 입니다.
이러한 수익률이 실제 퀀트 투자 현실인지 언젠가는 백테스팅 결과와 유사한 수익률을 보여줄지는 아직 좀 더 지켜봐야할 듯 하여 투자를 지속 이어갈 계획입니다.
지속적으로 위 전략을 통해 퀀트 투자 진행하면서 수익률 공개, 퀀트 투자 현실에 대해 검증해가는 시간을 가지도록 하겠습니다. 감사합니다!
퀀트 투자 퀀터스 전략 파헤치기 4탄 신마법 공식에 대해 알아보았습니다.
신마법 공식은 오직 2개의 팩터만을 선택하여 연 수익률 30%이상을 낼 수 있는 전략이지만, 수익률 대비 MDD가 너무 높은 전략으로 일부 팩터 수정이 필요할 듯 합니다.
해당 전략에서도 소형주 팩터를 집어 넣는 것만으로도 더 좋은 전략으로 변했는데요. 역시 퀀트 투자는 소형주가 진리인듯 합니다. 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.
안녕하세요. 퀀트 투자 퀀터스 전략 예시 파헤치기 3탄 성장가치 소형주(미국) 편입니다. 이 전략은 1탄, 2탄에서 다뤘더 무작정 따라하기 성장가치(일반), 소형주(한국)과 동일한 팩터를 적용하고, 유니버스를 미국으로 바꾼 전략입니다. 과연 한국에서 미국으로 유니버스를 변경하였을 때 어떤 백테스트 결과가 나오게 될까요? 한번 알아보겠습니다!
이상으로 무작정 따라하기_성장가치 소형주 전략에 대해 분석해보았습니다.
CAGR 48.35%, MDD -61.36%로 일반 성장가치 전략보다는 우수한 전략이긴 합니다.
변동성이 높은 소형주 특성상 높은 수익률을 가져다 줄 수 있는 것으로 추정됩니다.
하지만, 여전히 높은 MDD로 투자는 많이 꺼려지는 전략입니다.
투자에 참조만 해주시길 바라며, 긴 글 읽어주셔서 감사합니다~
퀀터스 전략(예시) 파헤치기 1탄으로 무작정 따라하기_성장가치 전략을 분석해보았는데요.
CAGR 38.93%으로 시장 지수 대비 높은 수익률이지만, MDD -62.3% 감내하기 어려운 수준의 최대 손실률을 나타내는 것 같습니다.
이 글을 쓰면서 제가 짠 미국 GP/A 전략(CAGR 79.7%, MDD -36.0%)의 우수성을 다시 한번 깨달으며 지속 홀딩할 예정입니다.
다음 2탄에서는 무작정 따라하기_성장가치(소형주) 전략에 대해 분석해보도록 하겠습니다. 감사합니다~
