퀀트 투자 전략: 미국 소형주 퀀트 GP/A, 연평균 79.7%라는 엄청난 수익률
안녕하세요 Simple Invest 입니다! 이번 글에서는 제가 수없이 많이 돌려본 백테스트 중 가장 성과가 높았던 퀀트 투자 전략 한가지를 소개드리려고 합니다! 이름은 미국 GP/A(매출총이익/자산총계) 전략이구요. CAGR은 무려 79.7%, MDD는 -36.0% 수준입니다. 해당 전략은 미국 소형주 중 GP/A 수치가 우수한 종목을 분기별 리밸런싱하여 만들어낸 전략입니다. 상세 설정 내용, 종목명, 현재까지의 수익률을 공개해드릴 테니 투자에 참고하시길 바랍니다.