퀀트 투자 현실: 한국 미국 GP/A 전략 11월 실제 수익률 공개

안녕하세요!

오늘은 제가 진행하고 있는 한국, 미국 GP/A 퀀트 투자 전략 11월 수익률을 공개하고, 퀀트 투자 현실에 대해 말씀드리고자 합니다.

저는 2023년 4월에 퀀트 투자를 처음 시작해서 7월, 10월 2회 리밸런싱 후, 약 7개월 정도 퀀트 투자를 이어오고 있습니다.

한국 GP/A 전략 15개 종목, 미국 GP/A 전략 10개 종목 각 50만원씩 1,250만원을 투자하였으며, 매월 투자 결과를 본 블로그에 공유하고 있습니다.

퀀트 투자 전략에 대해서는 아래 상세히 설명드리도록 하겠습니다.

퀀트 투자 현실_한국 미국 GP/A 전략 소개

한국, 미국 GP/A 전략은 제가 퀀터스라는 퀀트 투자 프로그램을 통해 백테스트를 수백번 진행하여 도출해낸 최고 수익률의 투자 전략입니다.

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20년 백테스팅 결과, 한국 GP/A 전략의 CAGR(Compound annual growth rate, 연 평균 수익률)은 69.02%, MDD(Max Drawdonw, 최대 손실률)은 -51.74%입니다.

한국 GP/A 전략의 입력 Factor 요약은 아래와 같습니다.

• 유니버스: 한국

• 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크

• 시가총액 하위 10%

• 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정

• 거래 수수료: 0.204%

• 리밸런싱 기간: 분기별

• 종목수: 15개

더 상세 한국 GP/A 전략은 아래 링크 참조 바랍니다.

한국 소형주 퀀트 전략 상세히 알아보기

미국 GP/A 전략의 CAGR은 79.7%, MDD는 -36.01%입니다.

미국 GP/A 전략 입력 Factor은 아래와 같습니다.

• 유니버스: 미국

• 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외

• 시가총액 하위 10%

• 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정

• 동일 비중 결합

• 거래 수수료: 0.14%(증권사마다 상이)

• 리밸런싱 기간: 분기별

• 종목수: 10개

• 환율 반영 체크

백테스팅 결과, 한국 GP/A보다 미국 GP/A 전략의 결과가 더 우수한 것으로 확인되었습니다.

저는 자산배분 측면에서 한국과 미국 전략 모두에 투자 중입니다. 과연 백테스팅 결과와 같이 미국 전략의 수익률이 실제로도 더 좋을지 계속 지켜봐야할 듯 합니다.

미국 GP/A 전략 상세 내용은 아래 링크 참조 바랍니다.

미국 소형주 퀀트 전략 상세히 알아보기

퀀트 투자 현실(퀀트 투자 수익률 공개)

이번 포스팅의 주제인 퀀트 투자 현실(실제 퀀트 투자 수익률)에 대해 알아보겠습니다.

한국 GP/A 전략 종목 및 수익률

한국 GP/A 전략은 15개 종목 각 50만원씩 투자하여 총 750만원으로 투자를 시작하였습니다.

투자 종목 및 수익률은 아래와 같습니다.

• 비플라이소프트, 수익률 +26.64%

• 세동, 수익률 +14.55%

• 삼일기업공사, 수익률 +10.65%

• 디와이씨, 수익률 +6.48%

• 진바이오텍, 수익률 +4.09%

• YW, 수익률 -0.57%

• 모헨즈, 수익률 -1.08%

• 이엘피, 수익률 -1.91%

• 대한과학, 수익률 -2.35%

• 신화콘텍, 수익률 -5.08%

• 에스앤더블류, 수익률 -5.26%

• 케이씨피드, 수익률 -6.98%

• 에스티오, 수익률 -9.61%

• TBH글로벌, 수익률 -12.89%

• 유아이디, 수익률 -13.25%

2023년 11월 17일 기준, 한국 GP/A 전략 수익률은 10월 리밸런싱 이후 +0.26%로 간신히 마이너스를 모면한 수준입니다.

한국 GP/A 전략 초기 투자 금액인 750만원을 기준으로 하면, -17.9% 손실을 기록 중에 있습니다.

미국 GP/A 전략 종목 및 수익률

미국 GP/A 전략은 10개 종목 각 50만원씩 투자하여 총 500만원 투자로 시작하였습니다.

투자 종목 및 개별 수익률은 다음과 같습니다.

• 다이렉트 디지털 홀딩스(DRCT), 수익률 +130.78%

• 트래블주(TZOO), 수익률 +63.70%

• 옵파이(OPFI), 수익률 +21.82

• 데스티네이션 XL 그룹(DXLG), 수익률 +15.58%

• 벨 퓨즈 A(BELFA), 수익률 +12.62%

• 링컨 에듀케이셔널 서비시스, 수익률 +12.39%

• 실버선 테크놀로지(SSNT), 수익률 -1.29%

• 케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스(KLXE), 수익률 -13.32%

• 프로파이어 에너지(PFIE), 수익률 -17.74%

• 라이프밴티지(LFVN), 수익률 -34.41%

미국 GP/A 전략은 현재 10개 종목 중 6개 종목이 수익 중으로 총 +19.05% 의 수익을 기록하고 있습니다.

환율 감소로 매입금액 일부 감소하여, 투자 금액 500만원 기준 미국 GP/A 전략 총 수익률은 +16.7%입니다.

현재까지는 한국 퀀트 전략보다 미국 퀀트 투자 전략의 성과가 훨씬 높은 것으로 확인되었습니다.

두 가지 전략의 총 수익률을 합산하면 현재 총 자산은 11,993,690원으로 11월까지 총 수익률은 -4.1%입니다.

결론

이상으로, 실제 퀀트 투자를 통한 수익률 공유을 통해 퀀트 투자 현실에 대해 알아보았습니다.

백테스팅 결과에서 약 70~80% 수준의 연간 수익률을 보여줬던 전략임에도 아직은 총 수익률은 -4.9%로 마이너스 입니다.

이러한 수익률이 실제 퀀트 투자 현실일지 언젠가는 백테스팅 결과와 유사한 수익률을 보여줄지는 아직 좀 더 지켜봐야할 듯 합니다.

지속적으로 위 두가지 전략을 통해 퀀트 투자 진행하면서 수익률 공개, 퀀트 투자 현실에 대해 검증해가는 시간을 가지도록 하겠습니다. 감사합니다!

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