안녕하세요
저는 미국/한국 GP/A 퀀트 투자 전략 총 25개 종목에 50만원씩 투자하여 현재 총 1,250만원을 퀀트 투자를 진행하고 있습니다.
’23년 4/15에 시작하여 3개월 단위 리밸런싱을 진행 중으로 10/15이 주말인 관계로 금일(10/13) 2차 리밸런싱을 진행하였습니다.
그래서 이번 글에서는 한국 GP/A 전략 리밸런싱 종목 및 수익률 공개를 진행하도록 하겠습니다.
목차
퀀트 투자 전략_한국 GP/A 전략
제가 사용하고 있는 퀀트 투자 전략_한국 GP/A 전략은 GP/A를 기반으로 하여 수많은 백테스팅을 통해 도출해낸 전략으로 20년 백테스팅 결과 CAGR 69.02%, MDD: -51.74%를 나타내는 전략입니다.
상세 팩터와 설정 내용은 아래 링크 및 사진 참조부탁드립니다.
매도 종목 및 수익률
금일 리밸런싱을 위한 매도 종목 및 수익률은 아래와 같습니다.
- 모헨즈, 수익률 -15.74%
- 미래아이엔지, 수익률 -29.41%
- 쌍용정보통신, 수익률 -10.35%
- 서울제약, 수익률 -19.37%
- 한국 큐빅, 수익률 -4.30%
- 삼진, 수익률 -7.76%
- 기산텔레콤, 수익률 -11.32%
- 서울리거, 수익률 -20.53%
- YW, 수익률 +2.69%
- 세동, 수익률 +5.64%
- 케이티피유, 수익률 -18.97%
- 진바이오텍, 수익률 -7.53%
- 에스앤더블류, 수익률 -30.51%
- 윈하이텍, 수익률, -2.21%
- 유니온커뮤니티, 수익률 -18.57%
2023년 4월 15일~2023년 10월 13일 수익률
- 투입금 750만원, 현재 추정자산 6,165,941원, 수익률 -17.8%
10월 리밸런싱 매수 종목
10월 리밸런싱 종목은 퀀터스에서 한국 GP/A 전략을 넣고 포트폴리오 추출을 하였습니다. 신규 매수 종목은 아래와 같습니다.
- 세동, 시가총액 317억원, 자동차 업종, KOSDAQ
- 유아이디, 시가총액 260억원, 디스플레이 업종, KOSDAQ
- 이엘피, 시가총액 328억원, 디스플레이 업종, KOSDAQ
- 에스앤더블류, 시가총액 313억원, 조선 업종, KOSDAQ
- 모헨즈, 시가총액 443억원, 건설/건축 업종, KOSDAQ
- 케이씨피드, 시가총액 427억원, 필수소비재, KOSDAQ
- 디와이씨, 시가총액 354억원, 자동차 업종, KOSDAQ
- 신화콘텍, 시가총액 470억원, IT 가전 업종, KOSDAQ
- YW, 시가총액 457억원, 유통 업종, KOSDAQ
- 대한과학, 시가총액 465억원, 건강 관리 업종, KOSDAQ
- 에스티오, 시가총액 324억원, 화장품/의류/완구 업종, KOSDAQ
- 삼일기업공사, 시가총액 458억원, 건설/건축 업종, KOSDAQ
- 진바이오텍, 시가총액 357억원, 건강관리 업종, KOSDAQ
- 비플라이소프트, 시가총액 314억원, 소프트웨어 업종, KOSDAQ
- TBH글로벌, 시가총액 466억원, 화장품/의류/완구 업종, KOSPI
남은 금액에서 균등하게 15등분하여 각 종목당 약 40만 5000원 ~ 41만원 사이 매입하였습니다. 세금/수수료로 총 금액은 약간 감소하였네요.
결론
이상으로, 퀀트 투자 전략_ 한국 GP/A 전략 10월 리밸런싱 종목 및 수익률 공개드렸습니다.
아직 마이너스 수익률이나 백테스트시 MDD -51.4%라는 수치를 봤기 때문에 이정도 마이너스 수익률에서는 멘탈 흔들림이 없는 것 같습니다.
언젠가 수익률이 날아오르는 그날까지 지속 전략 홀딩하며 수익률/종목 계속 공개해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다!
퀀트 투자 현실: 한국 미국 GP/A 전략 실제 수익률 +107.6% 포트폴리오 공개
연평균 수익률 79.7% 미국 소형주 퀀트 투자 전략 상세히 알아보기