안녕하세요!
이번에는 퀀트 투자 전략 미국 GP/A 10월 리밸런싱 종목 및 수익률 공유드리겠습니다.
미국 GP/A 전략은 20년 백테스팅 결과 CAGR 79.7%, MDD -36.0%을 나타냈던 전략으로 10개 종목 대상 분기별 리밸런싱을 진행 중입니다.
4/15 투자를 시작하여 7/15 1차 리밸런싱 실시, 10/13 2차 리밸런싱 진행하였습니다.
목차
퀀트 투자 전략_미국 GP/A 전략
미국 GP/A 전략은 GP/A 기반으로 수립한 전략으로 CAGR 79.7%, MDD: -36.0%를 나타내는 전략입니다. 시가총액 하위 10%에서 10개 종목 대상으로 분기별 리밸런싱 진행 중입니다.
상세 팩터와 설정 내용은 아래 링크 및 사진 참조부탁드립니다.
매도 종목 및 수익률
10/13 리밸런싱을 위한 매도 종목 및 수익률 아래와 같습니다.
- 케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스(KLXE), 수익률 +3.81%
- 옵티컬 케이블(OCC), 수익률 -30.17%
- 프로파이어 에너지(PFIE), 수익률 +65.99%
- 실버선 테크놀로지스(SSNT), 수익률 -0.99%
- 서지페이스(SURG), 수익률 -8.89%
- 픽시스 탱커스(PXS), 수익률 -20.13%
- 벨 퓨즈 A(BELFA), 수익률 +32.89%
- 페트리엇 트랜스포테이션 홀딩(PATI), 수익률 -5.19%
- 랜드웨이(LDWY), 수익률 -31.93%
- 트랜스엑트 테크놀로지스, 수익률 -29.68%
2023년 4월 15일~2023년 10월 13일 수익률
- 투입금 500만원, 현재 평가 금액 5,087,785원, 수익률 +1.8%
10월 리밸런싱 매수 종목
퀀터스에서 퀀트 투자 전략 미국 GP/A 전략을 넣고 포트폴리오 추출하여 10개 종목 추출하여 매수 진행하였습니다. 신규 매수 종목을 아래와 같습니다.
매도 종목과 중복되는 종목은 케이엑엑스 에너지 서비시스 홀딩스, 실버선 테크놀로지스, 벨퓨즈, 프로파이어 에너지 이렇게 4종목이구요.
이 종목 들은 지난 리밸런싱 이후에도 높은 GP/A, 낮은 PER, 높은 영업이익/매출액 성장률을 보여주고 있다고 보시면 되겠습니다.
- 옵파이(OPFI), 시가총액 38,531 USD, 소프트웨어 업종, New York Stock Exchange
- 트래블주(TZOO), 시가총액 79,023 USD, 호텔/레저서비스, Nasdaq
- 케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스(KLXE), 시가총액 168,832 USD, 에너지 업종, Nasdaq
- 실버선 테크놀로지스(SSNT), 시가총액 18,554 USD, 소프트웨어 업종, Nasdaq
- 다이렉트 디지털 홀딩스(DRCT), 시가총액 7,502 USD, 미디어/교육 업종, Nasdaq
- 라이프밴티지(LFVN), 시가총액 90,343 USD, 건강관리 업종, Nasdaq
- 링컨 에듀케이셔널 서비시스(LINC), 시가총액 267,493 USD, 미디어/교육 업종, Nasdaq
- 벨퓨즈 A(BELFA), 시가총액 106,522 USD, IT하드웨어 업종, Nasdaq
- 데스티네이션 XL 그룹(DXLG), 시가총액 260,833 USD, Nasdaq
- 프로파이어 에너지(PFIE), 시가총액 107,042 USD, Nasdaq
결론
이상으로, 퀀트 투자 전략 미국 GP/A 전략 10월 리밸런싱 종목 및 수익률 공유드렸습니다.
지난번 전략 공유시에 수익률이 +7.8% 정도였으나, 현재는 수익률이 +1.8%로 약간 낮아진 상태입니다.
손실을 보더라도 지속 전략 홀딩 예정이며, 매월 수익률 공개, 분기별 리밸런싱 종목 지속 공유 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다! 감사합니다!
연 평균 수익률 79.7% 미국 소형주 퀀트 GP/A 전략 확인하기