QUANT

2025년 4월부터 시작한 소형주 퀀트 투자가 어느덧 1년 6개월이 되었습니다.

처음에는 백테스트에서 확인한 높은 수익률이 실제 투자에서도 나타날 수 있을지가 가장 궁금했습니다.

하지만 실제 투자를 계속해보니 단순히 수익률 숫자보다 더 크게 느낀 부분은 투자자의 감정을 배제하고 정해놓은 전략을 지속하는 것이었습니다.

물론 소형주 퀀트 투자는 변동성이 상당히 크고, 과거 백테스트에서 높은 수익률을 기록했다고 해서 앞으로도 같은 성과가 나온다는 보장은 없습니다.

따라서 백테스트 결과만 보고 투자하기보다는 전략의 MDD와 실제 종목의 변동성까지 충분히 확인한 뒤 투자하는 것이 좋다고 생각합니다.

저 역시 앞으로도 동일한 전략을 실제로 운용하면서 수익률과 리밸런싱 결과를 계속 기록해볼 예정입니다.

다음에는 소형주 퀀트 투자 2년 실제 후기로 다시 한번 결과를 공유해보겠습니다.

자산 배분 전략이 무엇인지에 대해 알아보고, 효과적인 자산 배분 포트폴리오 비율을 추천드렸습니다.

자산 배분이란 투자 자금을 주식, 채권, 현금, 부동산, 금 등 서로 성격이 다른 여러 자산군에 나누어 투자하는 것을 의미합니다.

자산 배분은 운용 방식에 따라 크게 정적 자산 배분과 동적 자산 배분으로 구분할 수 있으며, 시황에 따라 자산 분배 비율을 유지하냐, 변경하냐가 가장 큰 차이입니다.

자산 배분 포트폴리오는 은퇴시기가 많이 남은 젊은층(20~30대)는 적극형(높은 위험자산 비중), 은퇴가 가까워질수록(50대 이후) 중립형, 안정형(낮은 위험자산 비중) 포트폴리오를 추천드립니다.