안녕하세요!
이번 글에서는 제가 만든 퀀트 투자 전략인 한국 소형주 퀀트 GP/A 전략에 대해 공유드리려고 합니다.
지표는 미국 GP/A 전략을 기반으로 만들어졌으며 소폭 변동이 있습니다.
한국 GP/A 전략의 CAGR은 60.9%, MDD -58.11%로 미국 GP/A 전략보다는 좋지 않지만, 한국 시장과 미국 시장 분산 투자를 위해 저는 한국, 미국 GP/A 전략 모두에 투자하고 있습니다.
– 2025년 8월 update
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※ 참고 포스팅
1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략
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목차
퀀트 투자 전략_한국 소형주 퀀트 GP/A
전략 수립 과정
한국 소형주 퀀트 GP/A 투자 전략은 미국 GP/A 전략을 기반으로 만들어졌으며, 유니버스를 한국으로 설정하였을 때, 최적의 CAGR, MDD를 가지는 전략을 채택하였습니다.
백테스팅을 진행했을 때, 한국 GP/A 전략의 경우, 종목수 15개, 시가총액 하위 10%일 때 CAGR와 MDD가 가장 밸런스가 좋아 해당 전략을 채택하였습니다.
더 높은 수익률을 원하시는 분들은 하위 시가총액 및 종목수를 조정하셔도 괜찮을 듯 합니다.
한국 소형주 퀀트 전략 팩터
제가 수립한 한국 소형주 퀀트 전략 팩터에 대해 상세히 알아보겠습니다.
퀀트 전략 수립은 퀀트 투자 지원 사이트인 ‘퀀터스’를 활용하였으며, 퀀터스 활용 방법은 아래 포스팅 참고 부탁드립니다!
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한국 소형주 퀀트 전략의 필터, 팩터는 미국 GP/A 전략을 기반으로 하였으며, PEG 추가, 영업 이익 성장률만 제외하였습니다.
유니버스는 한국, 기본 필터 소형주 하위 20% 제외 모두 체크, 시가 총액 하위 10% 설정하였습니다.
팩터는 시가총액, PER, PEG, EV/EBITDA, GP/A, 매출액 성장률(YoY) 체크, 거래수수료는 제가 사용하고 있는 증권사 기준 0.204%를 입력하였습니다.
한국 소형주 퀀트 전략 팩터들을 요약하면 아래와 같습니다.
- 유니버스: 한국
- 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), GP/A(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정
- 거래 수수료: 0.204%(증권사마다 상이)
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 15개
- 기간: 2003. 01. 01 ~ 2024. 12. 31.
백테스트 결과
한국 소형주 퀀트 투자 전략의 CAGR(연 평균 수익률)은 60.93%, Curmulative Return(총 수익률)은 3,087,803.08%로 20년 전 100만원 투자시 현재 금액은 약 309억이 됩니다.
미국 GP/A 전략(CAGR: 75.8%, Curmulative Return: 14,707,707%) 대비 좀 떨어지지만, 충분히 좋은 수익률로 보입니다.
MDD(Max drawdown)은 -58.11%로 2024년 9월 9일~2024년 12월 30일로 현 시점이며, 고금리 기조에 따른 한국 코스닥 시장 정체에 따른 지속 하향 곡선을 그리고 있습니다.
다음으로 높은 손실률은 2008년 금융위기 때 -51.74%이며, 회복기간은 580일 소요되었습니다.
월별 수익률을 보면 2007년 2월에 +39.31%으로 최대 수익을 기록했고, 2008년 10월 -25.12%로 최악의 수익률을 기록했네요.
결론
이상으로, 미국 GP/A 전략을 기반으로 만들어본 한국 소형주 퀀트 GP/A 투자 전략의 팩터 설정 및 과거 수익률, MDD에 대해 공유드렸습니다.
한국 소형주 퀀트 GP/A 전략의 과거 2003년~2024년 CAGR(연 평균 수익률)은 +69.02%, MDD(최대 손실률) -51.74%입니다.
해당 전략으로 저는 지속 투자 중이며, 현재 수익률은 과거 실적만큼 우수하지는 않지만, 과거 수익률을 믿고 믿고 꾸준히 투자해나갈 예정입니다.
해당 전략에 20년 전 100만원 투자시, 수익률은 약 +309만%(현시점 약 309억)로, 과거가 반복된다면 단기간에 경제적 자유를 이룰 수 있는 전략입니다.
그렇기에, 소액으로라도 퀀트 투자 한번 해보시기를 추천드리며, 글 마치겠습니다.
감사합니다 🙂
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