안녕하세요!
’25년 4월부터 시작한 소형주 퀀트 투자 전략 2종(한국, 미국 GP/A 전략) 투자가 6개월이 경과되어, 현재 2차례 포트폴리오가 리밸런싱 되었습니다.
본 글에서는 약 6개월 간 진행된 퀀트 투자 후기를 공유드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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※ 참고 포스팅
1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략
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목차
퀀트 투자 전략 2종_한국 미국 소형주 GP/A
먼저, 제가 현재 진행하고 있는 퀀트 투자 전략 2종에 대해 소개드리겠습니다.
퀀트 투자 전략 2종의 이름인 한국 소형주 GP/A, 미국 소형주 GP/A 전략으로, 한국/미국 시장 시가총액 하위 10% 소형주 대상으로 3개월 단위 리밸런싱 투자하는 전략입니다.
해당 전략들은 제가 직접 퀀트 투자 프로그램 사이트인 ‘퀀터스’를 통해 도출해낸 연 평균 수익률 60% 이상의 고수익전략입니다.
퀀터스를 활용하시면, 제가 수립한 전략보다 더 우수한 나만의 퀀트 투자 전략도 만들어볼 수 있으니, 아래 글 참고하셔서 본인만의 전략을 만들어 보시는 것도 추천드립니다(퀀터스 링크).
참고로, 퀀터스 전략 수립은 PC에서만 가능하니 PC로 접속하셔서 진행하시길 바랍니다.
한국 소형주 GP/A 전략
한국 소형주 GP/A 전략 과거 약 20년 간(2003년~2024년) 백테스팅 결과, CAGR(연 평균 수익률)은 60.93%, MDD(최대 손실률)은 -58.11%입니다.
한국 소형주 GP/A 전략의 입력 Factor들은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 한국
- 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), GP/A(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 15개
한국 소형주 GP/A 전략에 대해 좀 더 자세히 알아보고 싶으시다면, 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
미국 소형주 GP/A 전략
미국 소형주 GP/A 전략의 과거 약 20년 간(2003년~2024년) CAGR(연 평균 수익률)은 +75.8%, MDD(최대 손실률)는 -36.01%입니다.
미국 소형주 GP/A 전략 입력값은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 미국
- 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정
- 동일 비중 결합
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 10개
- 환율 반영 체크
미국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶으시다면 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
퀀트 투자 후기_실제 수익률, 포트폴리오
이제 본 글의 주제인, 6개월 간 퀀트 투자 후기를 말씀드리겠습니다.
제가 진행 중인 퀀트 투자는 ’25년 4월 15일 시작하였고, 6월 15일에 1차 리밸런싱, 9월 15일에 2차 리밸런싱이 진행되었습니다.
* 퀀터스는 분기별 리밸런싱 자동 투자 진행시, 4/6/9/12월 15일에 리밸런싱이 진행됩니다.
저는 각 전략에 500만원씩 투입하여 투자를 시작하였으며, 각 전략의 현재 금액은 한국 GP/A 5,232,121원, 미국 GP/A 9,184,829원입니다.
시작 금액 기준, 수익률은 한국 GP/A +4.64%, 미국 GP/A +83.70% 이며, 총 수익률은 +44.17%입니다.
현재까지는 미국 GP/A 전략이 한국 GP/A 전략 대비 매우 높은 수익률을 보이고 있는 상황입니다.
- 총 투자금: 1,000만원(소형주 퀀트 전략 2종 각 500만원씩)
- 각 전략 평가액(’25년 10/3 기준): 한국 GP/A 5,232,121원(+4.64%), 미국 GP/A 9,184,829원(+83.70%)
- 총 평가액: 14,416,950원(+44.17%)
출처: 퀀터스 App
한국 GP/A 소형주 퀀트 투자 수익률, 포트폴리오
9월 리밸런싱된 한국 소형주 GP/A 퀀트 투자 포트폴리오, 수익률(9월 포트폴리오 리밸런싱 후)은 아래 표와 같습니다.
총 15개 종목 중, 10개 종목이 마이너스 수익률, 5개 종목이 플러스 수익률을 기록 중입니다.
하지만, 디모아, 누리플랜, 동원수산 등이 높은 수익률을 보이며, 9월 리밸런싱 이후 전체 수익률은 +1.62% 입니다.
| 퀀트 투자 포트폴리오 (한국 GP/A) | 퀀트 투자 수익률 |
| 디모아 | +24.72% |
| 누리플랜 | +15.95% |
| 동원수산 | +10.56% |
| 휴네시온 | +8.38% |
| 경인전자 | +4.05% |
| 성창오토텍 | +3.15% |
| 신시웨이 | -0.38% |
| 인터엠 | -0.85% |
| 엘디티 | -1.06% |
| 체리부로 | -2.81% |
| 세동 | -3.01% |
| 대한과학 | -3.18% |
| 웹스 | -4.34% |
| 휴럼 | -6.97% |
| DH오토리드 | -16.51% |
미국 GP/A 소형주 퀀트 투자 포트폴리오, 수익률
미국 소형주 GP/A 전략 퀀트 투자 수익률, 포트폴리오는 아래 표와 같습니다.
미국 소형주 GP/A 포트폴리오 내 10개 종목 중 3개 종목이 플러스, 7개 종목이 마이너스 수익률을 기록하고 있으며 9월 리밸런싱 이후 총 수익률은 +1.64%입니다.
7개 종목이 마이너스임에도 불구하고, 플러스 수익률을 보이는 건 NetSol Technologies라는 종목이 높은 수익률로 캐리하고 있기 때문입니다.
과거 경험상, 소형주 퀀트 투자는 모든 종목이 상승하는 것이 아닌, 일부 수 종목의 수백 % 강한 상승으로 전체 수익률을 플러스로 유지시키는 전략으로 보시면 될 것 같습니다.
| 퀀트 투자 포트폴리오 (미국 GP/A) | 퀀트 투자 수익률 |
| NetSol Technologies | +64.13% |
| Coffee Holdings | +23.93% |
| Immersion | +3.00% |
| Friedman Industries | -3.11% |
| Kewaunee Scientific | -3.94% |
| Berry | -5.21% |
| Aytu BioPharma | -5.82% |
| Motorsport Games Class A | -6.86% |
| CI T Class A | -9.34% |
| Biote Class A | -12.78% |
결론
이상으로, 제가 실제 진행하고 있는 퀀트 투자 포트폴리오/실제 수익률을 포함한 퀀트 투자 후기를 공유드렸습니다.
’25년 4월 15일부터 진행한 퀀트 전략 2종에 대한 투자 6개월 진행 결과, 한국 GP/A 전략 +4.64%, 미국 GP/A 전략 +83.70%으로, 총 수익률은 +44.17%이었습니다.
제가 수립한 전략 2종은 과거 20년 동안 연평균 수익률 +60% 이상 기록한 전략으로 지속 믿음을 갖고 투자를 이어갈 계획입니다.
향후, 지속 해당 전략들의 퀀트 투자 수익률, 포트폴리오 등을 공유드릴 예정이오니, 관심있으신 분들은 지속 포스팅 확인 부탁드립니다.
감사합니다! 🙂
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