안녕하세요!
이번 글에서는 제가 진행하고 있는 퀀트 투자 전략 수익률 및 종목 공개를 통해, 퀀트 투자 현실 후기를 말씀드리려고 합니다.
저는 2025년 4월부터 제가 만든 한국, 미국 GP/A 전략 2종을 투자 중입니다.
현재 시점 기준, 각 전략의 과거 22년 간(2003년~현재) 연 평균 투자 수익률은 한국 GP/A 전략 기준 61% 수준, 미국 GP/A 전략 기준 72% 수준입니다.
2003년 각 전략에 백만원씩 투자했다면, 현재 한국 GP/A 전략은 약 350억원, 미국 GP/A 전략은 1,130억원이 되었을 것입니다.
그렇기에 저는 ‘퀀터스’라는 퀀트 투자 자동매매 사이트를 이용해, 해당 전략들에 투자를 꾸준히 진행하여 경제적 자유에 도전해보고자 합니다.
본 글에서는 제가 실제 투자하고 있는 퀀트 전략 2종의 종목 설정값, 포트폴리오 및 실제 수익률을 공유드릴테니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다.
※ 참고 포스팅
1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략
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목차
퀀트 투자 현실_한국 미국 GP/A 전략
퀀트 투자 현실 후기를 작성하기에 앞서, 퀀트 투자에 대해 간략히 설명드리자면 PER/PBR/ROE 등 우리가 익히 알고 있는 Quantative(정량적인) 지표만을 이용한 투자입니다.
퀀트 투자의 가장 큰 장점은 ‘개인의 감정을 배제한 매매’를 할 수 있다는 점으로, 저는 이러한 투자법에 큰 매력을 느껴 투자를 진행해보고 있습니다.
제가 현재 진행하고 있는 퀀트 투자 전략은 한국 GP/A, 미국 GP/A 전략 2종입니다.
해당 전략들은 제가 직접 퀀트 투자 프로그램 사이트인 ‘퀀터스’를 통해 백테스트를 수백번 진행하여 도출해낸 최고 수익률의 전략들입니다.
해당 전략들은 한국과 미국 시장 시가총액 하위 10%에 해당하는 소형주에 3개월 단위 리밸런싱 투자하여, 고수익률을 달성하는 전략들입니다.
퀀터스를 활용하시면, 제가 만든 전략보다 더 우수한 수익률의 전략도 만들어볼 수 있으니, 아래 글 참고하셔서 본인만의 전략을 수립해보시는 것도 추천드립니다(상하단 퀀터스 링크 참조).
퀀트 투자 전략 백테스팅 설정값
다음으로, 각 전략의 백테스팅 설정값을 공유드리겠습니다.
각 전략의 설정값들을 요약하여 정리하였으며, 조금 더 자세한 내용은 각 전략 포스팅(아래 링크)에서 확인하시면 됩니다.
참고로, 현시점의 수익률과 각 전략 포스팅 시점의 백테스팅 수익률이 소폭 상이할 수 있으니, 참고 부탁드립니다.
한국 GP/A 전략
한국 GP/A 전략 과거 22년 간(2003년~현재) 백테스팅 결과, CAGR(Compound annual growth rate, 연 평균 수익률)은 60.86%, MDD(Max Drawdonw, 최대 손실률)은 -58.11%입니다.
한국 GP/A 전략의 입력값은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 한국
- 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), GP/A(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 15개
한국 GP/A 전략에 대해 좀 더 상세히 알아보고 싶다면, 아래 링크 참조 부탁드립니다.
미국 GP/A 전략
미국 GP/A 전략의 과거 22년 간(2003년~현재) CAGR(연 평균 수익률)은 72.2%, MDD(최대 손실률)는 -36.01%입니다.
미국 GP/A 전략 입력값은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 미국
- 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정
- 동일 비중 결합
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 10개
- 환율 반영 체크
미국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶다면 아래 링크 참조 부탁드립니다.
퀀트 투자 현실_퀀트 투자 종목 및 수익률
한국 미국 GP/A 전략 종목 및 현재까지의 수익률을 공유드리겠습니다.
2025년 4월 15일부터 현재까지 한국 GP/A 퀀트 전략 수익률은 +2.83%, 미국 GP/A 퀀트 전략 수익률은 +10.86%로, 아직까지는 운이 좋게도 플러스 수익률을 기록하고 있습니다.
퀀트 투자 현실에 대해 평해보자면, 아직까지는 긍정적인 방향으로 가고 있는 것 같습니다.
과거 수익률과 동일한 수익률로 쭉 가주기를 기원해보겠습니다. 🙂
한국 GP/A 전략 종목 및 수익률
한국 GP/A 전략의 상세 투자 종목 및 수익률은 아래와 같습니다.
제가 투자하는 전략 2종 모두, 시가총액 순위 하단에 위치한 소형주들에 투자하는 전략이다보니, 생소한 종목들이 많이 있습니다.
총 15개 종목 중, 10개 종목이 플러스 수익률, 5개 종목이 마이너스 수익률을 기록 중이며, 총 수익률은 +2.83% 입니다.
종목명 및 각 종목 수익률, 실제 투자 내역(한국투자증권 MTS), 수익률 그래프(퀀터스 제공)을 공유드리오니, 참고하시길 바랍니다.
| 퀀트 투자 종목 (한국 GP/A 전략) | 퀀트 투자 수익률 |
| 광진실업 | +11.58% |
| SHD | +6.66% |
| 에프알택 | +5.92% |
| 에스앤더블류 | +5.92% |
| 딜리 | +5.60% |
| 이퓨처 | +5.00% |
| 서전기전 | +2.93% |
| 기산텔레콘 | +2.58% |
| 빛샘전자 | +1.35% |
| 스타플렉스 | +1.24% |
| 엑사이엔씨 | -0.12% |
| S&K폴리텍 | -0.78% |
| 한국정밀기계 | -0.82% |
| 신시웨이 | -1.54% |
| 누리플랜 | -2.76% |
| 총 수익률 | +2.83% |
미국 GP/A 전략 종목 및 수익률
미국 GP/A 전략 투자 종목 및 수익률은 아래와 같습니다.
국내 GP/A 전략과 동일하게 소형주 투자로, 생소한 종목들이 많으며 10개 종목 중 9개 종목이 플러스 수익률을 기록하고 있어 총 수익률은 +10.86%입니다.
| 퀀트 투자 종목 (미국 GP/A 전략) | 퀀트 투자 수익률 |
| MIND Technology | +33.81% |
| DallasNews Series A | +24.81% |
| CARECLOUD | +19.28% |
| CytomX Therapeutics | +10.95% |
| Flexshopper | +10.56% |
| Vince Holding | +8.77% |
| Lipocine | +4.59% |
| Coffee Holding | +3.19% |
| MarketWise Class A | +2.38% |
| EW Scripps Class A | -9.09% |
| 총 수익률 | +10.86% |
결론
이상으로, 제가 실제 진행하고 있는 퀀트 투자 현실 후기를 작성해보았습니다.
제가 진행하고 있는 퀀트 투자 전략 2종은 제가 직접 수많은 백테스팅을 통해 수립한 전략으로, 한국 시장 및 미국 시장의 소형주 각 15종목, 10종목 3개월 단위 리밸런싱하는 전략입니다.
각 전략의 과거 22년 간(2003년~) 연 평균 수익률은 한국 전략 +61%, 미국 전략 +72% 였으며, 누적 수익률은 한국 전략 +3,557,689%, 미국 전략 11,309,438% 입니다.
2003년에 해당 전략에 100만원씩을 투자했다면, 한국 전략은 약 350억원, 미국 전략은 1,130 억원이 되었다는 뜻입니다.
저는 해당 전략에 ’25년 4월부터 투자를 시작하였고, 현시점 한국 전략 수익률은 +2.8%, 미국 전략 수익률은 +10.9%로 아직까지는 운이 좋게도 우수한 수익률을 기록 중에 있습니다.
향후, 경제적 자유를 이루는 날까지 지속 투자를 이어갈 생각이며, 또 공유가 필요한 부분이 생기면 본 블로그 내 포스팅을 통해 공유드리겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 🙂