퀀트 투자 현실: 한국 미국 GP/A 전략 실제 수익률 +107.6% 포트폴리오 공개

안녕하세요!

오늘은 2024년 12월 퀀트 투자 현실(실제 퀀트 투자 수익률)을 공개하고, 내용을 정리해보고자 합니다.

저는 2024년 4월 시작한 한국 미국 GP/A 전략을 초기 자금 1250만원을 투자, 현재 약 9개월 간 진행하고 있는데요.

현재까지 실제 투자하고 있는 퀀트 투자 종목 포트폴리오 및 수익률을 공개해드릴테니, 투자에 참고하시길 바랍니다.

※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다(퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기).

※ 아래 링크(퀀터스) 접속 후, 이용권 구매시 추천인 코드에 'SIMPLE'을 입력하시면 아래 혜택을 받을 수 있습니다!

  - 구독권 3개월권 구매시 사용 기간 1주일 연장

  - 구독권/실전투자권/패키지 이용권 1년권 구매시 사용 시간 1개월 연장

퀀트 투자 현실_한국 미국 GP/A 전략

제가 진행하고 있는 퀀트 투자 전략은 한국 미국 GP/A 전략입니다.

한국, 미국 GP/A 전략은 제가 퀀터스라는 퀀트 투자 프로그램을 통해 백테스트를 수백번 진행하여 도출해낸 최고 수익률의 투자 전략입니다.

퀀트 투자 사이트인 퀀터스를 활용하여 투자를 진행 중이며, 3개월 단위 리밸런싱을 진행 중입니다.

퀀터스 사이트 바로가기

출처: 퀀터스 홈페이지

20년 백테스팅 결과, 한국 GP/A 전략의 CAGR(Compound annual growth rate, 연 평균 수익률)은 69.02%, MDD(Max Drawdonw, 최대 손실률)은 -51.74%입니다.

한국 GP/A 전략의 입력 Factor 요약은 아래와 같습니다.

• 유니버스: 한국

• 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크

• 시가총액 하위 10%

• 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정

• 거래 수수료: 0.204%

• 리밸런싱 기간: 분기별

• 종목수: 15개

한국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶다면 아래 링크 참조 부탁드립니다.

한국 GP/A 전략 상세히 알아보기

미국 GP/A 전략의 CAGR은 79.7%, MDD는 -36.01%입니다.

미국 GP/A 전략 입력 Factor은 아래와 같습니다.

• 유니버스: 미국

• 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외

• 시가총액 하위 10%

• 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정

• 동일 비중 결합

• 거래 수수료: 0.14%(증권사마다 상이)

• 리밸런싱 기간: 분기별

• 종목수: 10개

• 환율 반영 체크

미국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶다면 아래 링크 참조 부탁드립니다.

미국 GP/A 전략 상세히 알아보기

퀀트 투자 현실_퀀트 투자 종목 및 수익률

12월 한국 미국 GP/A 전략 종목 및 수익률을 공유드리겠습니다.

한국 GP/A 전략 종목 및 수익률

한국 GP/A 전략은 15개 종목 각 50만원씩 투자하여 총 750만원으로 투자를 시작하였습니다.

투자 종목 및 수익률은 아래와 같습니다.

종목 포트폴리오

• 비플라이소프트, 수익률 +28.69%

• 삼일기업공사, 수익률 +11.48%

• 세동, 수익률 +7.11%

• 진바이오텍, 수익률 +5.57%

• 대한과학, 수익률 +0.39%

• 이엘피, 수익률 -0.04%

• 신화콘텍, 수익률 -0.08%

• 디와이씨, 수익률 -0.48%

• 모헨즈, 수익률 -2.05%

• 에스앤더블류, 수익률 -5.13%

• YW, 수익률 -5.85%

• 케이씨피드, 수익률 -6.01%

• 유아이디, 수익률 -14.82%

• 에스티오, 수익률 -15.16%

• TBH글로벌, 수익률 -20.82%

한국 GP/A 총 퀀트 투자 수익률

한국 GP/A 9개월 간 투자 수익률은 -18.2%로 아직 마이너스 구간에 있습니다.

• 초기 투자 금액: 7,500,000원

• 현재 평가 금액: 6,080,790원

• 수익률: -18.2%

미국 GP/A 전략 종목 및 수익률

미국 GP/A 전략은 10개 종목 각 50만원씩 투자하여 총 500만원으로 투자를 시작하였습니다.

투자 종목 및 수익률은 아래와 같습니다.

종목 포트폴리오

• 다이렉트 디지털 홀딩스(DRCT), 수익률 +506.85%

• 실버선 테크놀로지(SSNT), 수익률 +375.98%

• 옵파이(OPFI), 수익률 +124.46%

• 트래블주(TZOO), 수익률 +88.88%

• 벨 퓨즈 A(BELFA), 수익률 +36.52%

• 링컨 에듀케이셔널 서비시스, 수익률 +19.80%

• 데스티네이션 XL 그룹(DXLG), 수익률 +6.39%

• 케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스(KLXE), 수익률 +2.31%

• 라이프밴티지(LFVN), 수익률 -17.48%

• 프로파이어 에너지(PFIE), 수익률 -19.95%

미국 GP/A 총 퀀트 투자 전략 수익률

미국 GP/A 전략 총 수익률은 +107.6%로 초기 투자 금액의 2배 초과 달성하였습니다.

3개월 간 금리 인하 기대감 반영에 따른 미국 소형주 강세로 수익률이 큰 폭 상승하였습니다.

• 초기 투자 금액: 5,000,000원

• 현재 평가 금액: 10,378,208원

• 수익률: +107.6%

퀀트 투자 현실_한국 미국 GP/A 전략 총 수익률

퀀트 투자 현실은 현재까지는 다행히도 양호한 수익률을 보이고 있습니다.

12월 총 퀀트 투자 수익률은 +31.7% 로 11월 15일 수익률 -4.1% 대비 큰 폭 상승하였습니다.

한국 GP/A 전략이 상대적으로 저조하나, 한국 소형주 장세가 이어지길 기대하여 지속 홀딩 예정입니다.

• 초기 투자 금액: 12,500,000원

• 현재 평가 금액: 16,458,998원

• 수익률: +31.7%

결론

이상으로, 12월 마지막 일 퀀트 투자 현실(실제 수익률) 및 포트폴리오를 공개해 드렸습니다.

11~12월 미국 소형주들의 강세로 미국 GP/A 퀀트 투자 전략 수익률이 107.6%를 달성하며, 전체 수익률 31.7%로 끌어올렸습니다.

상대적으로 한국 GP/A 전략 수익률이 마이너스이나, 백테스트 결과를 믿고 지속 투자를 이어갈 계획입니다.

향후, 포트폴리오 및 수익률을 지속 공개드릴 예정이오니, 투자에 참고하시기 바랍니다.

감사합니다!

※ 아래 링크(퀀터스) 접속 후, 이용권 구매시 추천인 코드에 'SIMPLE'을 입력하시면 아래 혜택을 받을 수 있습니다!

  - 구독권 3개월권 구매시 사용 기간 1주일 연장

  - 구독권/실전투자권/패키지 이용권 1년권 구매시 사용 시간 1개월 연장

퀀트 투자 의미와 투자 방법 알아보기

퀀트 투자 11월 수익률 및 포트폴리오 확인하기