[퀀터스 추천인: SIMPLE] 퀀트 투자 전략 추천: 퀀터스 전략 예시 초급 4종 비교 및 추천

안녕하세요!

본 글에서는 지난 퀀터스 전략 예시(고급) 5종 비교 추천 글에 이어, 퀀터스 전략 예시 초급 버전 4종에 대해 비교해보고, 4종 중 최적의 퀀트 투자 전략 추천드리도록 하겠습니다.

퀀터스 사이트에서 초급 단계에서 진행할 수 있는 퀀트 투자 전략 예시는 무작정 따라하기_성장가치 3종(일반, 소형주, 미국 소형주)과 신마법 공식, 이렇게 총 4종입니다.

퀀터스에서 초급 단계는 무료로 이용이 가능하기 때문에, 퀀트 투자에 관심있으신 분들께서는 해당 전략 백테스팅 및 해당 전략을 기반으로 한 본인만의 신규 전략 수립을 한번 해보시길 추천드립니다.

※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다.

※ 참고 포스팅 

  1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기 

  2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략

※ 아래 링크(퀀터스) 접속 후, 이용권 구매시 추천인 코드에 'SIMPLE'을 입력하시면 아래 혜택을 받을 수 있습니다!

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퀀트 투자 전략 추천(퀀터스 전략 예시 초급)

앞서 말씀드린 바와 가이, 퀀터스 초급 단계 퀀트 투자 전략 예시는 무작정 따라하기_성장가치 3종(성장가치, 소형주, 미국 소형주)과 신마법 공식, 이렇게 총 4종입니다.

먼저, 각 전략의 설정값 및 백테스트 결과를 상세히 알아본 뒤, 4종의 전략을 비교 분석하여 최고의 퀀트 투자 전략 추천드리도록 하겠습니다.

퀀트 투자 뜻과 퀀트 투자 하는 방법은 아래 링크 참고 부탁드립니다.

퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기

1. 무작정 따라하기_성장가치(일반)

첫번째 초급 단계 퀀터스 전략 예시는 ‘무작정 따라하기_성장가치(일반)’입니다.

무작정 따라하기 성장가치 전략은 가치팩터 4종, 성장성 팩터 4종만을 이용한 전략입니다.

성장가치(일반)의 경우, 시가총액 하위 20% 필터를 포함하지 않으며, 뒤에 설명드릴 무작정 따라하기_성장가치 소형주 전략들은 시가총액 하위 20% 필터 추가 및 유니버스만 변경됩니다.

1) 필터

무작정 따라하기_성장가치(일반) 전략에서 유니버스는 한국, 기본 필터는 소형주 하위 20%만 빼고 모두 선택, 제외하는 섹터는 없습니다.

유니버스: 한국

기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외 (년간), 중국기업 제외 체크

제외할 섹터 없음

커스텀 필터 없음

출처: 퀀터스

2) 팩터

무작정 따라하기_성장가치 전략에서 팩터 비중 산출은 동일 비중 결합입니다.

가치 팩터(Price 관련)에서는 PER(시가총액/당기순이익), PSR(시가총액/매출액), POR(시가총액/영업이익), PGPR(시가총액/매출총이익) 하위 가중 1로 체크합니다.

퀄리티 팩터는 체크되는 항목이 없습니다.

성장성 팩터는 순이익 성장률(YoY), 영업이익 성장률(YoY), 매출총이익 성장률(YoY), 매출액 성장률(YoY)로 체크합니다.

팩터 비중 산출: 동일 비중 결합

가치 팩터: PER, PSR, POR, PGPR 하위 가중 선택(가중치 1)

퀄리티 팩터: 선택없음

성장성 팩터: 순이익 성장률(YoY), 영업이익 성장률(YoY), 매출총이익 성장률(YoY), 매출액 성장률(YoY) 상위 가중 선택(가중치 1)

출처: 퀀터스

3) 기타 설정

무작정 따라하기_성장가치(일반) 전략의 백테스트, 리밸런싱, 기간 등 기타 설정은 아래와 같습니다.

백테스트 설정
- 초기 투자 금액: 1000만원
- 거래 수수료: 0.5%

리밸런싱 설정
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 비중 조절 장법: 동일 비중
- 종목 수 : 20개

기간 설정: 2003. 01. 01 ~ 2024. 12. 31.

출처: 퀀터스

4) 백테스트 결과

무작정 따라하기_성장가치(일반) 전략의 백테스트 결과를 확인해보도로 하겠습니다.

무작정 따라하기_성장가치(일반) 전략의 최근 21년(2003~2024년) 간 CAGR(연 평균 수익률)는 35.24%, MDD(최대 손실률)는 -62.3%, Longest DD Days(손실 회복 최장 기간)은 1208일입니다.

해당 전략에서 최대 손실률인 -62.3%는 2008년 금융위기에 기록하였으며, 회복에 342일이 걸렸습니다.

손실 후 최장 회복 기간 1208일은 2021~2024년 사이 기록 중인 -31.68%로, 아직 손실 진행 중인 것으로 보입니다.

동일 기간 KOSPI 지수(벤치마크)의 연평균 수익률이 6.63% 수준임을 감안하면 연 평균 수익률이 꽤 좋은 편이나, 해당 전략은 너무 높은 수준의 MDD와 Longest DD Days로 투자를 진행하기에는 Risk가 꽤 큰 전략으로 판단됩니다.

출처: 퀀터스