안녕하세요!
퀀터스 앰버서더로 활동하고 있는 Simple Investment입니다.
저는 ‘퀀터스’라는 퀀트 투자 사이트에서 앰버서더로 활동하면서도, 퀀트 투자가 실제로 먹힐까 라는 의문을 가졌었습니다.
그래서, 앰버서더로 활동하기 시작한 ’25년 4월부터 제가 직접 수립한 퀀트 투자 2종(한국, 미국 GP/A 전략)에 제 돈을 투입하여 직접 실험을 해보고 있는 중입니다.
현재, 3개월에 한번씩 퀀트 투자 실제 후기 포스팅을 통해 수익률 및 포트폴리오를 공유드리고 있사오니, 퀀트 투자에 관심있으신 분들은 참고하시길 바랍니다.
※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다.
※ 참고 포스팅
1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략
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목차
퀀트 투자 실제 후기_전략 2종 소개
먼저, 제가 현재 진행하고 있는 퀀트 투자 전략 2종에 대해 소개드리겠습니다.
제가 투자 중인 퀀트 투자 전략 2종의 이름은 한국 소형주 GP/A, 미국 소형주 GP/A 전략입니다.
최근 GP/A, 매출성장률 등이 우수한 한국/미국 시장 시가총액 하위 10% 소형주 대상으로 3개월 단위 리밸런싱 투자하는 전략입니다.
해당 전략들은 제가 직접 퀀트 투자 프로그램 사이트인 ‘퀀터스’ 백테스팅 기능을 통해 도출해낸 연 평균 수익률 약 60% 이상의 고수익 전략입니다.
퀀터스를 활용하시면, 고수익률의 나만의 퀀트 투자 전략도 만들어볼 수 있으니, 아래 글 참고하셔서 본인만의 전략을 만들어 보시는 것을 추천드립니다(퀀터스 링크).
참고로, 퀀터스 전략 수립은 PC에서만 가능하니 PC로 접속하셔서 진행하시길 바랍니다.
한국 소형주 GP/A 전략
한국 소형주 GP/A 전략 과거 약 20년 간(2003년~현재) 백테스팅 결과, CAGR(연 평균 수익률)은 59.21%, MDD(최대 손실률)은 -58.11%입니다.
한국 소형주 GP/A 전략의 입력 Factor들은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 한국
- 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), GP/A(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 15개
한국 소형주 GP/A 전략에 대해 좀 더 자세히 알아보고 싶으시다면, 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
미국 소형주 GP/A 전략
미국 소형주 GP/A 전략의 과거 약 20년 간(2003년~2024년) CAGR(연 평균 수익률)은 +67.65%, MDD(최대 손실률)는 -46.46%입니다.
미국 소형주 GP/A 전략 입력값은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 미국
- 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정
- 동일 비중 결합
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 10개
- 환율 반영 체크
미국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶으시다면 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
퀀트 투자 실제 후기_수익률, 포트폴리오
다음으로, 9개월 간 진행한 퀀트 투자 실제 후기를 말씀드리겠습니다.
제가 진행 중인 퀀트 투자는 ’25년 4월 15일 시작하였고, 6월 15일에 1차 리밸런싱, 9월 15일에 2차 리밸런싱, 12월 15일에 3차 리밸런싱이 진행되었습니다.
* 퀀터스는 분기별 리밸런싱 자동 투자 진행시, 4/6/9/12월 각 15일에 리밸런싱이 진행됩니다.
저는 각 전략에 500만원씩 투입하여 투자를 시작하였으며, 각 전략의 현재 금액은 한국 GP/A 5,283,478원, 미국 GP/A 9,975,868원입니다.
시작 금액 기준, 수익률은 한국 GP/A +5.67%, 미국 GP/A +99.52% 이며, 총 수익률은 +52.59%입니다.
9개월 정도 진행된 것 치고는 수익률이 꽤 괜찮은 수준으로 보이며, 과거 연 평균 수익률인 60% 수준까지 얼마 남지 않은 상황입니다.
- 총 투자금: 1,000만원(소형주 퀀트 전략 2종 각 500만원씩)
- 각 전략 평가액(’26년 1/18 기준): 한국 GP/A 5,283,478원(+5.67%), 미국 GP/A 9,975,868원(+99.52%)
- 총 평가액: 15,259,346원(+52.59%)
출처: 퀀터스 App
한국 GP/A 전략 투자 수익률, 포트폴리오
12월에 리밸런싱된 한국 소형주 GP/A 퀀트 투자 포트폴리오 및 각 종목 수익률은 아래 표와 같습니다.
총 15개 종목 중, 5개 종목이 마이너스 수익률, 10개 종목이 플러스 수익률을 기록 중입니다.
퀀터스 App을 활용하시면 해당 전략의 투자 후, 수익률 수이를 확인할 수 있습니다.
한국 GP/A 전략은 10~11월 사이 수익률이 큰 폭 하락하였다가 최근 대부분의 수익률을 만회하는 모습을 보였습니다.
| 퀀트 전략 포트폴리오 (한국 GP/A) | 퀀트 투자 수익률 |
| 육일씨엔에스 | +52.87% |
| 웹스 | +35.74% |
| 서전기전 | +18.13% |
| 세동 | +13.97% |
| 이엘피 | +9.24% |
| DH오토리드 | +5.97% |
| 성창오토텍 | +4.51% |
| 다산솔루에타 | +3.04% |
| 누리플랜 | +1.61% |
| 스타플렉스 | -1.96% |
| 서울제약 | -4.06% |
| 경인전자 | -4.22% |
| 디케이앤디 | -4.32% |
| 이씨에스 | -4.91% |
| 인터엠 | -10.64% |
미국 GP/A 퀀트 전략 수익률, 포트폴리오
미국 GP/A 퀀트 전략 수익률, 포트폴리오는 아래 표와 같습니다.
미국 소형주 GP/A 포트폴리오 내 10개 종목 중 4개 종목이 플러스, 6개 종목이 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다.
미국 GP/A 전략의 ’25년 4월 부터의 수익률 추이를 살펴보면, 9~12월 수익률이 저조하였다가 12월 리밸런싱 이후, 다시 회복세를 보이고 있습니다.
’26년 4월 리밸런싱 때까지 쭉 수익률이 상승하는 모습을 보이길 기대해보겠습니다.
| 퀀트 전략 포트폴리오 (미국 GP/A) | 퀀트 투자 수익률 |
| BRIDGER AEROSPACE | +69.82% |
| VCI GLOBAL | +43.51% |
| Motorsport Games Class A | +14.94% |
| Fortress Biotech | +13.76% |
| Upexi | +8.87% |
| Broadwind | +6.05% |
| OppFi Class A | -7.85% |
| Kewaunee Scientific | -9.43% |
| Yatra Online | -11.38% |
| CI T Class A | -11.42% |
결론
이상으로, 제가 9개월째 진행하고 있는 퀀트 투자 실제 후기를 공유드렸습니다.
’25년 4월 15일부터 진행한 퀀트 전략 2종에 대한 투자 9개월 진행 결과, 한국 GP/A 전략 +5.67%, 미국 GP/A 전략 +99.52%으로, 총 수익률은 +52.59%이었습니다.
향후, 3개월 간격으로 해당 퀀트 전략들의 실제 수익률, 포트폴리오를 공유드릴 예정이오니, 퀀트 투자에 관심있으신 분들의 지속적인 관심 부탁드립니다.
감사합니다! 🙂
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