안녕하세요!
퀀터스 앰버서더로 활동하고 있는 SIMPLE INVESTMENT입니다.
저는 ‘퀀터스’라는 퀀트 투자 사이트에서 앰버서더로 활동하면서, 실제 퀀트 투자가 높은 수익률을 기록할 수 있을지 제 돈 천만원을 투입하여 직접 실험 중입니다.
’25년 4월부터 제가 직접 수립한 퀀트 투자 2종(한국, 미국 GP/A 전략)에 투자를 시작했고, 이제 1년 정도 투자를 이어오고 있습니다.
본 블로그에 3개월에 한번씩 퀀트 투자 실제 수익률 및 포트폴리오를 공유드리고 있사오니, 퀀트 투자에 관심있으신 분들은 참고하시길 바랍니다.
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※ 참고 포스팅
1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기
2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략
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목차
퀀트 투자 사이트 후기_퀀트 전략 2종 소개
먼저, 제가 현재 진행하고 있는 퀀트 투자 전략 2종에 대해 소개드리겠습니다.
제가 투자 중인 퀀트 투자 전략 2종의 이름은 한국 소형주 GP/A, 미국 소형주 GP/A 전략입니다.
최근 GP/A, 매출성장률 등이 우수한 한국/미국 시장 시가총액 하위 10% 소형주 대상으로 3개월 단위 리밸런싱 투자하는 전략입니다.
해당 전략들은 제가 직접 퀀트 투자 프로그램 사이트인 ‘퀀터스’ 백테스팅 기능을 통해 도출해낸 최근 20년 평균 수익률 약 60% 이상의 고수익 전략입니다.
퀀터스를 활용하시면, 나만의 고수익률 퀀트 투자 전략도 만들어볼 수 있으니, 아래 글 참고하셔서 본인만의 전략을 만들어 보시는 것을 추천드립니다.
참고로, 퀀터스 전략 수립은 PC에서만 가능하니, PC로 접속하셔서 진행하시길 바랍니다.
한국 소형주 GP/A 전략
한국 소형주 GP/A 전략 과거 약 23년 간(2003년~2026년) 백테스팅 결과, CAGR(연 평균 수익률)은 +59.66% MDD(최대 손실률)은 -58.11%이며, Total 수익률은 +4,807,105.46%입니다.
백테스팅 결과를 기반으로 계산해봤을 때, 2003년에 해당 전략에 100만원을 투자를 시작했다면, 현재 약 48억원이 되었습니다.
한국 소형주 GP/A 전략의 입력 Factor들은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 한국
- 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), GP/A(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 15개
한국 소형주 GP/A 전략에 대해 좀 더 자세히 알아보고 싶으시다면, 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
미국 소형주 GP/A 전략
미국 소형주 GP/A 전략의 과거 약 23년 간(2003년~2026년) CAGR(연 평균 수익률)은 +65.98%, MDD(최대 손실률)는 -49.10%이며, Total 수익률은 +8,438,612.82%입니다.
백테스팅 결과를 기반으로 계산해봤을 때, 2003년에 해당 전략에 100만원을 투자를 시작했다면, 현재 약 84억원이 되었습니다.
미국 소형주 GP/A 전략 입력값은 아래와 같습니다.
- 유니버스: 미국
- 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정
- 동일 비중 결합
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 10개
- 환율 반영 체크
미국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶으시다면 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
퀀트 투자 사이트 실제 투자 후기
다음으로, 1년 간 진행한 퀀트 투자 사이트 ‘퀀터스’ 투자 실제 후기를 말씀드리겠습니다.
제가 진행 중인 퀀트 투자는 ’25년 4월 15일 시작하였고, 6월 15일 1차 리밸런싱, 9월 15일 2차 리밸런싱, 12월 15일 3차 리밸런싱, ’26년 4월 15일 4차 리밸런싱 진행되었습니다.
* 퀀터스는 분기별 리밸런싱 자동 투자 진행시, 4/6/9/12월 각 15일에 리밸런싱이 진행됩니다.
저는 각 전략에 500만원씩 투입하여 투자를 시작하였으며, 각 전략의 현재 금액은 한국 GP/A 5,604,354원, 미국 GP/A 7,408,785원입니다.
시작 금액 기준, 수익률은 한국 GP/A +12.1%, 미국 GP/A +48.2% 이며, 총 수익률은 +30.1%입니다.
9개월 투자 진행 시점 대비, 한국 GP/A 전략의 수익률은 상승하였고, 미국 GP/A 전략 수익률은 큰 폭 감소하며, 총 수익률이 꽤 많이 감소하였습니다.
- 총 투자금: 1,000만원(소형주 퀀트 전략 2종 각 500만원씩)
- 각 전략 평가액(’26년 4/26 기준): 한국 GP/A 5,604,354원(+12.1%), 미국 GP/A 7,408,785원(+48.2%)
- 총 평가액: 13,013,139원(+30.1%)
출처: 퀀터스 App
| 투자 시점 | 한국 GP/A 수익률 | 미국 GP/A 수익률 | 총 수익률 |
| 3개월 | +3.7% | +34.6% | +19.2% |
| 6개월 | +4.6% | +83.7% | +44.2% |
| 9개월 | +5.7% | +99.5% | +52.6% |
| 12개월 | +12.1% | +48.2% | +30.1% |
한국 GP/A 전략 투자 종목, 수익률
’26년 4월 15일에 리밸런싱된 한국 소형주 GP/A 퀀트 투자 종목 및 수익률은 아래 표와 같습니다.
퀀터스 App을 활용하시면 해당 전략의 투자 개시 깆머부터의 수익률 추이를 확인할 수 있습니다.
한국 GP/A 전략은 ’25년 10~11월 사이 수익률이 큰 폭 하락하였다가 최근 대부분의 수익률을 만회하는 모습을 보였습니다.
| 퀀트 투자 종목 (한국 GP/A) | 수익률 |
| 아이윈 | +21.67% |
| 대원화성 | +14.97% |
| 손오공 | +13.34% |
| 피씨디렉트 | +9.95% |
| 지란지교시큐리티 | +7.34% |
| 패션플랫폼 | +5.57% |
| 스타플렉스 | +3.73% |
| 엘디티 | +2.94% |
| 한빛소프트 | +1.07% |
| 에이치케이 | +0.82% |
| 엔피케이 | -0.94% |
| 시큐브 | -1.17% |
| 진도 | -2.85% |
| 프로이천 | -11.42% |
| 엔투텍 | -19.00% |
미국 GP/A 퀀트 투자 종목, 수익률
미국 GP/A 퀀트 투자 종목, 수익률는 아래 표와 같습니다.
미국 GP/A 전략의 ’25년 4월 부터의 수익률 추이를 살펴보면, 12월 이후 지속 수익률이 저조하였다가 4월 리밸런싱 이후, 다시 회복세를 보이고 있습니다.
| 퀀트 투자 종목 (미국 GP/A) | 수익률 |
| Motorsport Games Class A | +41.60% |
| Arts Way Manufacturing | +14.34% |
| Imperial Petroleum | +9.04% |
| Jerash Holdings US | +8.74% |
| Katapult Holdings | +2.53% |
| JIN MEDICAL INTERNATIONAL | +1.88% |
| Spero Terapeutics | -1.26% |
| OrganiGram Holdings | -2.02% |
| Coffee Holding | -2.26% |
| Performance Shipping | -7.17% |
결론
이상으로, 제가 1년 동안 진행하고 있는 퀀트 투자 사이트 ‘퀀터스’를 이용한 퀀트 투자 실제 후기를 공유드렸습니다.
’25년 4월 15일부터 진행한 퀀트 전략 2종에 대한 투자 결과, 한국 GP/A +12.1%, 미국 GP/A +48.2% 이며, 총 수익률은 +30.1%이었습니다.
1년 간 투자에서 백테스팅 수준의 수익은 발생하진 않았으나, 시장 수익률을 초과하는 꽤 우수한 결과를 보였습니다.
저는 퀀트 투자가 경제적 자유 도달에 일부 기여할 것으로 보고, 지속 투자를 이어갈 예정입니다.
향후, 3개월 간격으로 제 퀀트 전략들의 실제 수익률, 포트폴리오를 지속 공유드릴 예정이오니, 관심있으신 분들은 투자 포트 일부에 퀀트 투자를 편입해보시는 것은 어떨지 조심스레 제안드려 봅니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 🙂
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