안녕하세요!
오늘은 제가 퀀터스를 이용해 수없이 많이 돌려본 백테스트 중 가장 성과가 높았던 주식 투자 전략 한가지를 소개드리려고 합니다!
이름은 미국 소형주 퀀트 GP/A(매출총이익/자산총계) 전략으로, CAGR(연평균 수익률)은 무려 74.1%, MDD는 -36.0% 입니다.
해당 전략은 미국 소형주 중 GP/A, EV/EBITDA, 매출/영업 이익 성장률 등 수치가 우수한 종목을 분기별 리밸런싱하여 만들어낸 전략입니다.
본 글에서는 해당 주식 투자 전략의 상세 설정 내역 및 포트 추출 결과를 공유드릴 예정이오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
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목차
주식 투자 전략_미국 소형주 퀀트 GP/A
전략 도출 과정
저는 ‘퀀터스’라는 퀀트 투자 사이트를 활용하여 퀀트 투자 전략을 수립 중입니다.
해당 전략은 퀀터스를 이용, 제가 정말 많은 백테스트를 돌려보면서 추출해낸 최고의 CAGR(연 평균 수익률), 가장 낮은 MDD(최대 손실률)를 갖는 퀀트 투자 전략입니다.
한국 시장에도 GP/A를 기반으로하는 전략을 짜서 꽤 우수한 퀀트 투자 전략을 도출했지만, 미국 GP/A 전략이 제가 백테스팅하면서 본 CAGR/MDD 수치 중 가장 우수하였습니다.
아래 표와 같이 각 Factor들을 변경해가며 500회 이상 백테스트 결과를 정리하였고, 현재까지 제가 백테스트 돌린 결과 중 가장 우수한 전략으로 판단되어 공유드립니다.
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미국 소형주 퀀트 GP/A 전략 상세 설정 내용
그럼 미국 GP/A 전략 상세 설정 내용을 공유드리겠습니다.
해당 전략은 퀀터스 사이트에서 초급 단계에서는 설정이 불가, 중급 이상 단계에서 설정이 가능합니다.
유니버스는 미국, 기본 필터에서 소형주 하위 20%만 제외하고 모두 체크하였습니다.
시가총액은 하위 10%로 설정하였습니다.
더 낮게 가져가면 수익률이 높아지긴 하지만 너무 시가 총액이 낮아지면 거래량이 없어 매수 매도가 어렵다는 단점이 있어 10%로 고정하고 Test 진행하였습니다.
가치 팩터(Price)에서는 시가총액/PER 체크, 가치 팩터 (EV 관련) EV/EBITDA 체크, 퀄리티 Factor에서 GP/A 체크, 성장성 팩터 영업이익성장률 (YoY) 매출액 성장률 (YoY) 체크하였습니다.
거래수수료는 제가 쓰는 키움증권 기준 0.14% 정도 나와서 입력, 종목수 10개, 리밸런싱은 분기별, 기간은 2003. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(최근 21년)으로 설정하였습니다.
입력하는 팩터를 정리해보면 아래와 같습니다(사진 참조).
- 유니버스: 미국
- 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외
- 시가총액 하위 10%
- 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정
- 동일 비중 결합
- 초기 투자 금액: 1000달러
- 거래 수수료: 0.14%(증권사마다 상이)
- 리밸런싱 기간: 분기별
- 종목수: 10개
- 환율 반영 체크
- 기간: 2003. 01. 01 ~ 2024. 12. 31.(21년 간)
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미국 소형주 퀀트 GP/A 전략 백테스트 결과
미국 소형주 퀀트 GP/A 전략 백테스트 결과를 확인해보겠습니다.
백테스팅 결과, CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균 수익률) 75.77%, Cumulative Return(총 수익률)은 14,707,707.73%가 나옵니다.
2003년에 이 전략으로 100만원을 투자했다면, 지금은 1400 억원 이상의 금액이 된다는 뜻입니다.
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MDD(Max Drawdown)는 최대 36.01%로 코로나 시기에 가장 많은 손실을 나타냈었습니다.
총 5번의 30% 이상 하락이 있었고, 5번의 20% 이상 하락이 있었습니다.
해당 전략으로 투자시 20~30% 이상 손실이 언제든 날 수 있다는 각오를 하고 투자를 해야할 것 같습니다.
퀀트 투자는 백테스팅을 통해 미리 MDD를 추론해볼 수 있어서 투자시 손실을 맞더라도 멘탈이 크게 흔들리지 않는 것 같습니다.
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![[퀀터스 추천인: SIMPLE] 주식 투자 전략: 미국 소형주 퀀트 전략, 연평균 수익률 75.8% 10 주식 투자 전략, 미국 소형주 퀀트 전략](https://simpleinvest.co.kr/wp-content/uploads/2023/10/image-392-optimized.png)
주식 투자 전략_미국 소형주 퀀트 전략 종목 List
미국 소형주 퀀트 GP/A 전략 종목 포트폴리오 추출 결과를 확인해보겠습니다.
퀀터스에서 해당 전략 팩터들을 입력하고, 상단 포트 추출을 선택하시면 해당 전략에 해당하는 종목을 바로 추출이 가능합니다.
분기별 리밸런싱을 하신다면 1년에 4회 포트 추출하여 기존 종목 전량 매도 후, 신규 종목 재매수를 진행하시면 됩니다.
과거의 결과(백테스트)가 미래에 똑같이 나타난다는 보장은 없지만, 과거가 재현된다면 단기간에 큰 수익률로 경제적 자유를 누릴 수 있는 투자 전략이기에, 소액으로라도 한번 시도해보시기를 추천드립니다.
해당 전략으로 추출된 종목 리스트는 아래 표와 같습니다.
종목명 | 티커 | 업종명 |
Heartcore Enterprises | HTCR | 소프트웨어 |
Puma Biotechnology | PBYI | 건강관리 |
Flexshopper | FPAY | 소매 |
Snail Class A | SNAL | 소프트웨어 |
PAVmed | PAVM | 건강관리 |
MarketWise Class A | MKTW | 상사, 자본재 |
NCS Multistage Holdings | NCSM | 에너지 |
Biote Class A | BTMD | 미디어, 교육 |
Berry | BRY | 에너지 |
CI T Class A | CINT | 소프트웨어 |
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결론
이상으로, 제가 도출해낸 최대 수익률 주신 투자 전략인 미국 소형주 퀀트 GP/A 전략을 공유드렸습니다.
해당 전략 최근 21년 백테스팅 결과, CAGR(연 평균 수익률) 74% 수준, MDD(최대 손실률) 36% 수준을 보였습니다.
21년 간 총 수익률은 14,707,708%로, 21년 전 해당 전략으로 100만원을 투자했다면 약 1,470억원이 될 수 있었습니다.
과거 수익률이 미래 수익률을 보장하진 않지만, 과거가 재현된다면 단기간에 고수익율을 달성할 수 있는 투자 전략으로, 소액으로라도 한번 도전해보시기를 추천드립니다.
감사합니다! 🙂
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너무 좋은 아이디어 공유해 주셔서 감사합니다.
혹시 위 전략에서 마켓 타이밍 EMA20, 60, 120 테스트 해보셧나요
궁금해서 방금 돌려봤는데 마켓 타이밍 설정 안하는 것이 결과가 더 좋습니다!
안녕하세요. 인사이트 감사합니다. 지금은 수익률이 어떻게 유지되고 있는지 궁금합니다.
안녕하세요 ㅎㅎ
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