자산 배분 포트폴리오 전략 비율 추천(+동적 자산 배분 전략 1종 소개)

안녕하세요!

오늘은 자산 배분 투자 전략이 무엇인지, 투자 성향에 적합한 자산 배분 포트폴리오, 전략 비율 등에 대해 알아보겠습니다.

자산 배분(Asset Allocation) 전략은 투자 자금을 다양한 자산군에 투자하여, 수익을 추구하면서도 특정 자산의 가격이 크게 떨어졌을 때 전체 자산이 받는 충격을 줄이는 투자 전략입니다.

투자 자금 규모가 커질수록 돈을 지켜내는 것이 중요하기 때문에, 자산 배분은 필수적으로 자산 운용에 적용해야 하는 전략입니다.

본 글에서는, 각 투자 성향에 적합한 자산 배분 포트폴리오 전략 비율 등에 대해 상세히 다룰 예정이오니, 투자에 조금이나마 도움되시길 바라겠습니다.

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자산 배분 뜻

자산 배분(Asset Allocation)은 내가 가진 투자 자금을 주식, 채권, 현금, 부동산, 금 등 서로 성격이 다른 여러 자산군에 나누어 투자하는 것을 의미합니다.

핵심 목적은 특정 자산의 가격이 크게 떨어졌을 떄 전체 자산이 받는 충격을 줄여, 전체 자산의 안정적 수익을 가져가는 것입니다.

예를 들어, 내 자산의 50%는 주식, 30% 채권, 10% 금, 10% 현금 이런 식으로 나눠서 투자하는 것이 자산배분입니다.

자산 배분은 운용 방식에 따라 크게 정적 자산 배분(Strategic/Static Asset Allocation)과 동적 자산 배분(Dynamic Asset Allocation)으로 구분할 수 있습니다.

정적 자산 배분은 미리 정한 비중을 장기간 유지하는 방식의 자산 배분이나, 동적 자산 배분은 시장 상황에 따라 비중을 변경합니다.

예를 들어, 정적 자산 배분 전략은 처음 주식 60%, 채권 40%로 비율을 정하고 투자를 시작했다면, 주식이 올라 비율이 70%, 30%가 되면 주식을 팔고 채권을 사들어 다시 비율을 60 : 40으로 맞추는 형태로 투자를 진행합니다.

투자가 아주 단순하고 일관성 있다는 장점은 있으나, 폭락장에서도 동일 비중을 유지하기 때문에 높은 수준의 자산 하락이 발생할 수 있습니다.

반대로, 동적 자산 배분은 시장 상황에 따라 비중 자체를 변경합니다.

평소에는 주식 60% 채권 40%로 유지하다 주식시장의 추세가 나빠지는 신호가 나타나면 주식 20% 채권 80% 이런식으로 비중을 변경하여 투자합니다.

일반적으로, 동적 자산 배분 전략에서는 모멘텀, 이동평균, 변동성, 경기 지표 등 사전에 정한 규칙을 사용하여 시장 상황을 판단합니다.

동적 자산 배분은 개인 투자자가 지표를 매순간 모두 반영하여 비율 변동을 주기가 어렵기 때문에, 펀드 매니져 등 전문가에게 맡기거나 ‘퀀터스‘와 같은 투자 프로그램 사이트를 활용하여 진행하는 것이 효과적입니다.

자산 배분 포트폴리오

다음으로, 효과적인 자산 배분 포트폴리오 구성에 대해 알아보겠습니다.

우리가 자산 배분에 활용할 수 있는 자산군은 아래와 같습니다.

개인이 자산 배분 포트폴리오 구성시, 위 자산을 전부 가지고 있을 필요는 없습니다.

중요한 건 ‘몇 개의 상품을 가지고 있느냐’ 가 아니라 ‘서로 다른 위험을 가진 자산에 나눠서 투자하고 있느냐’가 중요합니다.

예를 들어, 성장 자산(주식, 가상자산), 안전 자산(금, 현금, 채권), 인플레이션 대응(금, 부동산) 등 이렇게 목적이 다른 자산군을 혼합하여 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다.

또한, 성장 자산 내에서도 국내 주식, 해외 주식, 기술주 중심 ETF, 배당주 중심 ETF, 비트코인, 이더리움 등 다양한 자산으로 구성하는 것이 좋습니다.

제가 추천드리는 자산 배분 포트폴리오는 아래와 같으며, 연령대가 높아질수록 적극형 -> 성장형 -> 중립형 -> 안정형으로 비율을 조정하는 것을 추천드립니다.

참고로, 국내에서 부동산을 보유 중이시라면, 총 자산에서 차지하는 비중이 매우 높을 수 있어, 부동산은 제외하고, 금융 자산 대상으로만 포트폴리오를 구성하였습니다.

자산 배분 비율 추천

• 적극형(20~30대): 주식/가상자산(85~90%), 채권/현금(5~10%), 금(5%)

• 성장형(40대): 주식/가상자산(75%), 채권/현금(5~10%), 금(10%)

• 중립형(50대): 주식/가상자산(55%), 채권/현금(35%), 금(10%)

• 안정형(은퇴 이후): 주식/가상자산(30%), 채권/현금(60%), 금(10%)

동적 자산 배분 전략 소개

마지막으로, 제가 앰버서더로 활동하고 있는 ‘퀀터스’에서 제공하는 동적 자산 배분 전략인 ‘글로벌 올웨더 액티브 전략’을 소개드리고자 합니다.

‘글로벌 올웨더 액티브’ 전략은 글로벌 자산군과 포트폴리오 최적화 모델을 활용하여 경제 국면에 대응하는 동적 자산 배분 전략입니다.

투자 자산군을 살펴보면, 미국 회사채, 미국 장기채, 원자재, 금, 미국 섹터(반도체, 에너지, 필수소비재, 소형주 등), S&P500 모멘텀, 신흥국 주식, 국채 등 8개 자산군(19가지 자산)에 분산 투자하고 있습니다.

본 전략에서는 성장/인플레이션 신호를 분기, 반기로 분석해 경제 국면을 판단, 해당 자산들에 대한 투자 비중을 자동으로 조절합니다.

해당 전략의 가장 큰 장점은 투자자가 안정형, 중립형, 공격형 등 투자 방식을 선택할 수 있어, 선택한 방식에 따라 자산군 비중이 자동으로 조절된다는 점입니다.

높은 변동성 및 고수익을 원하신다면 공격형, 안정적인 투자 수익률을 원하신다면 안정형을 선택하시면 됩니다.

각 방식별 수익률은 최근 5년 기준, 안정형은 +83.62%, 중립형 +110.77%, 공격형 +144.93% 입니다.

글로벌 올웨더 액티브 전략은 아래 링크(퀀터스)에서 진행하실 수 있으시며, 이용권 구매시 추천인 코드 ‘SIMPLE’ 을 입력하시면 이용권 1달 연장 혜택 받으실 수 있으니, 참고하시길 바랍니다.

결론

이상으로, 자산 배분 전략이 무엇인지에 대해 알아보고, 효과적인 자산 배분 포트폴리오 비율을 추천드렸습니다.

자산 배분이란 투자 자금을 주식, 채권, 현금, 부동산, 금 등 서로 성격이 다른 여러 자산군에 나누어 투자하는 것을 의미합니다.

자산 배분은 운용 방식에 따라 크게 정적 자산 배분과 동적 자산 배분으로 구분할 수 있으며, 시황에 따라 자산 분배 비율을 유지하냐, 변경하냐가 가장 큰 차이입니다.

자산 배분 포트폴리오는 은퇴시기가 많이 남은 젊은층(20~30대)는 적극형(높은 위험자산 비중), 은퇴가 가까워질수록(50대 이후) 중립형, 안정형(낮은 위험자산 비중) 포트폴리오를 추천드립니다.

감사합니다 🙂

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