[퀀터스 추천인: SIMPLE] 소형주 퀀트 투자 3개월 후기: 실제 수익률, 포트폴리오 공유(+퀀터스 추천인 혜택)

안녕하세요!

오늘은 제가 4월부터 시작한 소형주 퀀트 투자 전략 2종(한국, 미국 GP/A 전략)에 대한 투자가 3개월이 경과되어, 실제 수익률과 포트폴리오를 공유드리고자 합니다.

추가로 제가 사용하고 있는 퀀트 투자 지원 사이트인 퀀터스 추천인 혜택에 대해서도 설명드릴테니 투자에 참고하시길 바랍니다.

지난 포스팅(퀀트 투자 시작) 링크 바로가기

※ 연 수익률 50% 이상 나만의 주식/코인 퀀트 투자 전략 만들기에 도전해보고자 하시는 분들은 아래 링크(퀀터스) 참고 부탁드립니다.

※ 참고 포스팅 

  1. 퀀트 투자 뜻, 하는 방법 상세히 알아보기 

  2. 퀀트 전략 추천: 연 수익률 75.8% 미국 소형주 GP/A 전략

※ 아래 링크(퀀터스) 접속 후, 이용권 구매시 추천인 코드에 'SIMPLE'을 입력하시면 아래 혜택을 받을 수 있습니다!

  - 최초 1회 앱 결제시, 첫 1개월 30% 할인

  - 3개월 사용권 구매시 사용 기간 1주일 연장

  - 1년 사용권 구매시 사용 기간 1개월 연장

※ 퀀트 전략 수립은 PC에서만 가능하니 꼭 PC로 접속하시길 바랍니다!!

퀀트 투자 전략 2종_한국 미국 소형주 GP/A 전략

먼저, 퀀트 투자의 개념 및 제가 진행하고 있는 전략에 대해 소개드리겠습니다.

퀀트 투자는 PER/PBR/ROE 등 우리가 익히 알고 있는 주식 관련 Quantative(정량) 지표만을 이용한 투자입니다.

퀀트 투자의 가장 큰 장점은 ‘개인의 감정을 배제한 매매‘를 할 수 있다는 점으로, 감정에 휘둘려 매수/매도를 성급히 하다 투자에 실패하신 경험이 있으신 분들에게 적합한 투자법이 될 것 같습니다.

제가 현재 진행하고 있는 퀀트 투자 전략은 한국 소형주 GP/A, 미국 소형주 GP/A 전략 2종입니다.

해당 전략들은 제가 직접 퀀트 투자 프로그램 사이트인 ‘퀀터스’를 통해 백테스트를 수백번 진행하여 도출해낸 최고 수익률의 전략들입니다.

해당 전략들은 한국과 미국 시장 시가총액 하위 10%에 해당하는 소형주에 3개월 단위 리밸런싱 투자하여, 고수익률을 달성하는 전략들입니다.

퀀터스를 활용하시면, 제가 만든 전략보다 더 우수한 수익률의 전략도 만들어볼 수 있으니, 아래 글 참고하셔서 본인만의 전략을 수립해보시는 것도 추천드립니다(퀀터스 링크).

참고로, 퀀터스 전략 수립은 PC에서만 가능하니 PC로 접속하시는 것을 추천드립니다!

출처: 퀀터스

퀀트 투자 전략 백테스팅 설정값

다음으로, 각 전략의 백테스팅 설정값을 공유드리겠습니다.

각 전략의 설정값들을 요약하여 정리하였으며, 조금 더 자세한 내용은 각 전략 포스팅(아래 링크)에서 확인하시면 됩니다.

참고로, 현시점의 수익률과 각 전략 포스팅 시점의 백테스팅 수익률이 소폭 상이할 수 있으니, 참고 부탁드립니다.

한국 소형주 GP/A 전략

한국 소형주 GP/A 전략 과거 약 20년 간(2003년~2024년) 백테스팅 결과, CAGR(Compound annual growth rate, 연 평균 수익률)은 60.93%, MDD(Max Drawdonw, 최대 손실률)은 -58.11%입니다.

한국 소형주 GP/A 전략의 입력값은 아래와 같습니다.

• 유니버스: 한국

• 기본필터: 시가총액 하위 20% 제외 모두 체크

• 시가총액 하위 10%

• 팩터: 시가총액(하위), PER(하위), PEG(하위), EV/EBITDA(상위), GP/A(상위), 매출액 성장률(YoY) 가중치 1 고정

• 리밸런싱 기간: 분기별

• 종목수: 15개

한국 소형주 GP/A 전략에 대해 좀 더 상세히 알아보고 싶다면, 아래 링크 참조 부탁드립니다.

출처: 퀀터스

미국 소형주 GP/A 전략

미국 소형주 GP/A 전략의 과거 약 20년 간(2003년~2024년) CAGR(연 평균 수익률)은 75.8%, MDD(최대 손실률)는 -36.01%입니다.

미국 소형주 GP/A 전략 입력값은 아래와 같습니다.

• 유니버스: 미국

• 기본 필터: 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, PTP 기업 제외

• 시가총액 하위 10%

• 팩터: 시가 총액 (하위), PER (하위), EV/EBITDA (상위), GP/A (상위), 영업이익성장률 (YoY), 매출액 성장률 (YoY), 가중치 1고정

• 동일 비중 결합

• 리밸런싱 기간: 분기별

• 종목수: 10개

• 환율 반영 체크

미국 GP/A 전략에 대해 상세히 알아보고 싶다면 아래 링크 참조 부탁드립니다.

출처: 퀀터스

소형주 퀀트 투자 실제 수익률, 포트폴리오

이제, 본 글의 주제인 소형주 퀀트 투자 최근 3개월 수익률 및 포트폴리오를 공유드리겠습니다.

소형주 퀀트 투자는 2025년 4월 15일 시작하였고, 6월 15일에 1차 리밸런싱이 진행되었습니다.

2025년 4월 15일부터 7월 31일까지 한국 GP/A 퀀트 전략 수익률은 +3.70%, 미국 GP/A 퀀트 전략 수익률은 +34.61%입니다.

최근 3개월 동안, 두가지 전략 모두 플러스 수익률을 보였으며, 한국 소형주 전략 대비 미국 소형주 전략이 더 우수한 성과를 보였습니다.

출처: 퀀터스 App

한국 GP/A 전략 수익률, 포트폴리오

한국 소형주 GP/A 전략의 상세 투자 포트폴리오 및 수익률은 아래 표와 같습니다.

총 15개 종목 중, 10개 종목이 플러스 수익률, 5개 종목이 마이너스 수익률을 기록 중이며, 총 수익률은 +3.70% 입니다.

해당 포트폴리오에서 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 스타플렉스(+37.37%)이며, 가장 저조한 수익률을 보인 종목은 아시아종묘(-13.94%)입니다.

출처: 퀀터스

미국 소형주 GP/A 전략 포트폴리오, 수익률

미국 소형주 GP/A 전략 투자 포트폴리오 및 수익률은 아래 표와 같습니다.

미국 소형주 GP/A 포트폴리오 내 10개 종목 중 7개 종목이 플러스 수익률을 기록하고 있으며, 총 수익률은 +34.61%입니다.

VCI Global이 반토막 이상 손실률을 기록하며 저조하였음에도, DallasNew Series 종목이 +251.36%이라는 높은 수익률로 전체 수익률을 캐리하고 있는 것 같습니다 🙂

출처: 퀀터스

퀀터스 추천인 혜택

마지막으로, 혹시 퀀트 투자 한번 도전해보고 싶다는 마음이 생기셨다면 꼭 받아야 하는 퀀터스 추천인 혜택을 알려드리겠습니다.

‘퀀터스’는 제가 사용하고 있는 퀀트 투자 지원 사이트로 퀀트 전략 수립 및 수립된 전략에 대한 자동매매 기능을 지원합니다.

퀀터스 가입 후, 사용권 구매시 퀀터스 추천인 란에 ‘SIMPLE’을 입력하시면 아래 혜택을 받으실 수 있으니, 꼭 입력하셔서 사용 기간 연장 혜택 받으시길 바랍니다!

• 퀀터스 추천인 혜택: 3개월 사용권 구매시 사용 기간 1주일 연장, 1년 사용권 구매시 사용 기간 1개월 연장

출처: 퀀터스

결론

이상으로, 제가 진행하고 있는 소형주 퀀트 투자 실제 수익률 및 포트폴리오를 공유드리고, 퀀터스 추천인 혜택에 대해 알아보았습니다.

’25년 4월 15일부터 진행한 소형주 퀀트 전략 2종에 대한 투자 3개월 진행 결과, 한국 소형주 전략 수익률은 +3.70%, 미국 소형주 전략 수익률은 +34.61%로 두 전략 모두 플러스 수익률을 기록하였습니다.

두가지 전략 모두 과거 20년 이상 연평균 수익률 +60% 이상 기록한 전략들로, 향후 믿음을 가지고 지속 투자를 이어갈 계획입니다.

종목 리밸런싱 및 수익률 큰 폭 변동 발생시 포스팅을 통해 지속 공유드릴 예정이오니, 많은 관심 부탁드립니다.

감사합니다! 🙂

코인 자동매매 프로그램 추천: 퀀터스 코인 프라임 전략 4종

퀀터스 가격 퀀트 투자 비용 상세히 알아보기